名 称 中国银行保险监视办理委员会公布《贸易银行活动性危害办理措施》
索引号 001001-2018-00205
分 类 当局文件 发文日期 2018-05-31
主题分类 综合政务 文体分类 通告
文 号 公布机构 如今什么能赢利人民当局
内容概述 中国银行保险监视办理委员会 令2018年第3号《贸易银行活动性危害办理措施》曾经原中国银监会2017年第15次主席集会经过。现予宣布,自2018年7月1日起实施。主席:郭树清2018年5月23日贸易银行活动性危害办理措施第一章 总则第一条 为增强贸易银行活动性危害办理,维护银行体系宁静妥当运转,凭据

中国银行保险监视办理委员会公布《贸易银行活动性危害办理措施》

中国银行保险监视办理委员会 令
2018年第3号

《贸易银行活动性危害办理措施》曾经原中国银监会2017年第15次主席集会经过。现予宣布,自2018年7月1日起实施。

主席:郭树清
2018年5月23日

贸易银行活动性危害办理措施

第一章 总则

第一条 为增强贸易银行活动性危害办理,维护银行体系宁静妥当运转,凭据《中华人民共和国银行业监视办理法》《中华人民共和国贸易银行法》《中华人民共和外洋资银行办理条例》等执法法例,订定本措施。

第二条 本措施实用于在中华人民共和国境内依法设立的贸易银行。

第三条 本措施所称活动性危害,是指贸易银行无法以公道本钱实时得到富足资金,用于偿付到期债权、推行其他付出任务和满意正常业务展开的其他资金需求的危害。

第四条 贸易银行该当根据本措施创建健全活动性危害办理体系,对法人和团体层面、各隶属机构、各分支机构、各业务条线的活动性危害举行有用辨认、计量、监测和控制,确保其活动性需求可以或许实时以公道本钱失掉满意。

第五条 银行业监视办理机构依法对贸易银行的活动性危害及其办理体系实行监视办理。

第二章 活动性危害办理

第六条 贸易银行该当在法人和团体层面创建与其业务范围、性子和庞大水平相顺应的活动性危害办理体系。

活动性危害办理体系该当包罗以下基本要素:

(一)有用的活动性危害办理管理布局;

(二)美满的活动性危害办理计谋、政策和步伐;

(三)有用的活动性危害辨认、计量、监测和控制;

(四)齐备的办理信息体系。

第一节 活动性危害办理管理布局

第七条 贸易银行该当创建有用的活动性危害办理管理布局,明白董事会及其专门委员会、监事会(监事)、初级办理层以及相干部分在活动性危害办理中的职责和陈诉门路,创建得当的稽核和问责机制。

第八条 贸易银行董事会该当负担活动性危害办理的终极责任,推行以下职责:

(一)考核答应活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、紧张的政策和步伐,活动性危害偏好该当至多每年审议一次;

(二)监视初级办理层对活动性危害实行有用办理和控制;

(三)连续存眷活动性危害状态,活期得到活动性危害陈诉,实时相识活动性危害程度、办理状态及其庞大变革;

(四)审批活动性危害信息表露内容,确保表露信息的真实性和正确性;

(五)其他有关职责。

董事会可以受权其下设的专门委员会推行部门职责。

第九条 贸易银行初级办理层该当推行以下职责:

(一)订定、活期评价并监视实行活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐;

(二)确定活动性危害办理构造架构,明白各部分职责分工,确保贸易银行具有充足的资源,独立、有用地展开活动性危害办理事情;

(三)确保活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐在贸易银行外部失掉有用相同和转达;

(四)创建齐备的办理信息体系,支持活动性危害的辨认、计量、监测和控制;

(五)充实相识并活期评价活动性危害程度及办理状态,实时相识活动性危害的庞大变革,并向董事会活期陈诉;

(六)其他有关职责。

第十条 贸易银行该当指定专门部分卖力活动性危害办理,其活动性危害办理职能该当与业务谋划职能连结绝对独立,而且具有推行活动性危害办理职能所必要的人力、物力资源。

贸易银行卖力活动性危害办理的部分该当具有以下职能:

(一)制定活动性危害办理计谋、政策和步伐,提交初级办理层和董事会考核答应;

(二)辨认、计量和监测活动性危害,包罗连续监控优质活动性资产状态,监测活动性危害限额服从环境并实时陈诉超限额环境,构造展开活动性危害压力测试,构造活动性危害应急方案的测试和评价;

(三)辨认、评价新产物、新业务和新机构中所包罗的活动性危害,考核相干操纵和危害办理步伐;

(四)活期提交独立的活动性危害陈诉,实时向初级办理层和董事会陈诉活动性危害程度、办理状态及其庞大变革;

(五)制定活动性危害信息表露内容,提交初级办理层和董事会审批;

(六)其他有关职责。

第十一条 贸易银行该当在外部订价以及稽核鼓励等相干制度中充实思量活动性危害要素,在稽核分支机构或重要业务条线经危害调解的收益时该当思量活动性危害本钱,防备因过分寻求业务扩张和短期利润而抓紧活动性危害办理。

第十二条 贸易银行监事会(监事)该当对董事会和初级办理层在活动性危害办理中的履职环境举行监视评价,至多每年向股东大会(股东)陈诉一次。

第十三条 贸易银行该当根据银行业监视办理机构关于外部控制有关要求,创建美满的活动性危害办理外部控制体系,作为银行团体外部控制体系的无机构成部门。

第十四条 贸易银行该当将活动性危害办理归入外部审计领域,活期检察和评价活动性危害办理的充实性和有用性。

外部审计该当涵盖活动性危害办理的全部关键,包罗但不限于:

(一)活动性危害办理管理布局、计谋、政策和步伐可否确保有用辨认、计量、监测和控制活动性危害;

(二)活动性危害办理政策和步伐能否失掉有用实行;

(三)现金流剖析和压力测试的各项假定条件能否公道;

(四)活动性危害限额办理能否有用;

(五)活动性危害办理信息体系能否齐备;

(六)活动性危害陈诉能否正确、实时、片面。

第十五条 活动性危害办理的外部审计陈诉该当提交董事会和监事会。董事会该当针对外部审计发明的题目,催促初级办理层实时接纳整改步伐。外部审计部分该当跟踪查抄整改步伐的实行环境,并实时向董事会提交有关陈诉。

贸易银行境外分支机构或隶属机构接纳绝对独立的当地活动性危害办理形式的,该当对其活动性危害办理独自举行审计。

第二节 活动性危害办理计谋、政策和步伐

第十六条 贸易银行该当凭据谋划战略、业务特点、财政气力、融资本领、总体危害偏好及市场影响力等要素确定活动性危害偏好。

贸易银行的活动性危害偏好该当明白其在正常和压力景象下乐意并可以或许蒙受的活动性危害程度。

第十七条 贸易银行该当凭据活动性危害偏好订定书面的活动性危害办理计谋、政策和步伐。活动性危害办理计谋、政策和步伐该当涵盖表表里各项业务以及境表里全部大概对活动性危害孕育发生庞大影响的业务部分、分支机谈判隶属机构,并包罗正常和压力景象下的活动性危害办理。

第十八条 贸易银行的活动性危害办理计谋该当明白活动性危害办理的总体目的、办理形式以及重要政策和步伐。

活动性危害办理政策和步伐包罗但不限于:

(一)活动性危害辨认、计量和监测,包罗现金流测算和剖析;

(二)活动性危害限额办理;

(三)融资办理;

(四)白天活动性危害办理;

(五)压力测试;

(六)应急方案;

(七)优质活动性资产办理;

(八)跨机构、跨境以及紧张币种的活动性危害办理;

(九)对影响活动性危害的潜伏要素以及其他种别危害对活动性危害的影响举行连续监测和剖析。

第十九条 贸易银行在创办新产物、新业务和设立新机构之前,该当在可行性研讨中充实评价大概对活动性危害孕育发生的影响,美满相应的危害办理政策和步伐,并经卖力活动性危害办理的部分考核赞同。

第二十条 贸易银行该当综合思量业务生长、技能更新及市场变革等要素,至多每年对活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐举行一次评价,须要时举行修订。

第三节 活动性危害辨认、计量、监测和控制

第二十一条 贸易银行该当凭据业务范围、性子、庞大水平及危害状态,运用得当要领和模子,对在正常和压力景象下将来差别工夫段的资产欠债限期错配、融资泉源多元化和稳固水平、优质活动性资产、紧张币种活动性危害及市场活动性等举行剖析和监测。

贸易银行在运用上述要领和模子时该当利用公道的假定条件,活期对各项假定条件举行评价,须要时举行修正,并保存书面记录。

第二十二条 贸易银行该当创建现金流测算和剖析框架,有用计量、监测和控制正常和压力景象下将来差别工夫段的现金流缺口。

现金流测算和剖析该当涵盖资产和欠债的将来现金流以及或有资产和或有欠债的潜伏现金流,并充实思量付出结算、署理和托管等业务对现金流的影响。

贸易银行该当对紧张币种的现金流独自举行测算和剖析。

第二十三条 贸易银行该当凭据业务范围、性子、庞大水平及危害状态,监测大概引发活动性危害的特定景象或变乱,接纳得当的预警目标,前瞻性地剖析其对活动性危害的影响。可参考的景象或变乱包罗但不限于:

(一)资产疾速增长,欠债颠簸性明显上升;

(二)资产或欠债会合度上升;

(三)欠债均匀限期降落;

(四)零售或批发存款少量流失;

(五)零售或批发融资本钱上升;

(六)难以继承得到恒久或短期融资;

(七)限期或钱币错配水平加剧;

(八)屡次靠近外部限额或羁系尺度;

(九)表外业务、庞大产物和生意业务对活动性的需求增长;

(十)银行资产质量、红利程度和总体财政状态好转;

(十一)生意业务敌手要求追加分外抵(质)押品或回绝举行新生意业务;

(十二)署理行低落或取消授信额度;

(十三)名誉评级下调;

(十四)股票代价下跌;

(十五)呈现庞大荣誉危害变乱。

第二十四条 贸易银行该当对活动性危害实行限额办理,凭据本身业务范围、性子、庞大水平、活动性危害偏好和内部市场生长变革环境,设定活动性危害限额。活动性危害限额包罗但不限于现金流缺口限额、欠债会合度限额、团体外部生意业务和融资限额。

贸易银行该当订定活动性危害限额办理的政策和步伐,创建活动性危害限额设定、调解的受权制度、审批流程和超限额审批步伐,至多每年对活动性危害限额举行一次评价,须要时举行调解。

贸易银行该当对活动性危害限额服从环境举行监控,超限额环境该当实时陈诉。对未经答应的超限额环境该当根据限额办理的政策和步伐举行处置惩罚。对超限额环境的处置惩罚该当保存书面记录。

第二十五条 贸易银行该当创建并美满融资计谋,进步融资泉源的多元化和稳固水平。

贸易银行的融资办理该当切合以下要求:

(一)剖析正常和压力景象下将来差别工夫段的融资需求和泉源;

(二)增强欠债种类、限期、生意业务敌手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的会合度办理,得当设置会合度限额,对付同行零售融资,应按总量和重要限期辨别设定限额;

(三)增强融资渠道办理,积极维护与重要融资生意业务敌手的干系,连结在市场上的得当活泼水平,并活期评价市场融资和资产变现本领;

(四)亲昵监测重要金融市场的生意业务量和代价等变更环境,评价市场活动性对贸易银行融资本领的影响。

第二十六条 贸易银行该当增强融资抵(质)押品办理,确保其可以或许满意正常和压力景象下白天和差别限期融资生意业务的抵(质)押品需求,而且可以或许实时推行向相干生意业务敌手返售抵(质)押品的任务。

贸易银行该当区分有变现停滞资产和无变现停滞资产。对可以用作抵(质)押品的无变现停滞资产的品种、数目、币种、所处地区和机构、托管账户,以及中间银行或金融市场对其担当水平举行监测剖析,活期评价其资产代价及融资本领,并充实思量其在融资中的操纵性要求和工夫要求。

贸易银行该当在思量抵(质)押品的融资本领、代价敏感度、压力景象下的扣头率等要素的底子上进步抵(质)押品的多元化水平。

第二十七条 贸易银行该当增强白天活动性危害办理,确保具有富足的白天活动性头寸和相干融资摆设,实时满意正常和压力景象下的白天付出需求。

贸易银行的白天活动性危害办理应该切合以下要求:

(一)有用计量逐日的预期现金流入总量和流出总量,白天各个时点现金流入和流出的范围、缺口等;

(二)实时监测业务举动变革,以及账面资金、白天名誉额度、可用押品等可用资金变革等对白天活动性头寸的影响;

(三)具有富足的白天融资摆设来满意白天付出需求,须要时可经过办理和利用押品来获取白天活动性;

(四)具有凭据白天环境公道管控资金流出时点的本领;

(五)充实思量非预期打击对白天活动性的影响。

贸易银行该当联合历史数据对白天活动性状态举行回溯剖析,并在须要时美满白天活动性危害办理。

第二十八条 贸易银行该当增强同行业务活动性危害办理,进步同行欠债的多元化和稳固水平,并优化同行资产布局和设置装备摆设。

第二十九条 贸易银行该当创建活动性危害压力测试制度,剖析蒙受短期和中恒久压力景象的活动性危害控制本领。

活动性危害压力测试该当切合以下要求:

(一)公道谨慎设定并活期考核压力景象,充实思量影响贸易银行本身的特定打击、影响整个市场的体系性打击和两者相联合的景象,以及轻度、中度、严峻等差别压力水平;

(二)公道谨慎设定在压力景象下贸易银行满意活动性需求并可连续谋划的最短限期,在影响整个市场的体系性打击景象下该限期该当不少于30天;

(三)充实思量各种危害与活动性危害的内涵联系关系性和市场活动性对贸易银行活动性危害的影响;

(四)活期在法人和团体层面实行压力测试,当存在活动性转移限定等环境时,该当对有关分支机构或隶属机构独自实行压力测试;

(五)压力测试频率该当与贸易银行的范围、危害程度及市场影响力相顺应,通例压力测试该当至多每季度举行一次,呈现市场猛烈颠簸等环境时,该当进步压力测试频率;

(六)在大概环境下,该当参考以往呈现的影响银行或市场的活动性打击,对压力测试结果实行过后查验,压力测试结果和过后查验该当有书面记录;

(七)在确定活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐,以及订定业务生长和财政方案时,该当充实思量压力测试结果,须要时该当凭据压力测试结果对上述内容举行调解。

董事会和初级办理层该当对压力测试的景象设定、步伐和结果举行考核,不停美满活动性危害压力测试,充实发扬其在活动性危害办理中的作用。

第三十条 贸易银行该当凭据其业务范围、性子、庞大水平、危害程度、构造架构及市场影响力,充实思量压力测试结果,订定有用的活动性危害应急方案,确保其可以应对告急环境下的活动性需求。贸易银行该当至多每年对应急方案举行一次测试和评价,须要时举行修订。

活动性危害应急方案该当切合以下要求:

(一)设定触发应急方案的种种景象;

(二)列明应急资金泉源,公道预计大概的筹资范围和所需工夫,充实思量跨境、跨机构的活动性转移限定,确保应急资金泉源的牢靠性和充实性;

(三)划定应急步伐和步伐,至多包罗资产方应急步伐、欠债方应急步伐、增强表里部相同和其他淘汰因信息不合错误称而给贸易银行带来倒霉影响的步伐;

(四)明白董事会、初级办理层及各部分实行应急步伐和步伐的权限与职责;

(五)区分法人和团体层面应急方案,并视必要针对紧张币种和境外重要业务地区订定专门的应急方案,对付存在活动性转移限定的分支机构或隶属机构,该当订定专门的应急方案。

第三十一条 贸易银行该当持有富足的优质活动性资产,确保其在压力景象下可以或许实时满意活动性需求。优质活动性资产该当为无变现停滞资产,可以包罗在压力景象下可以或许经过出售或抵(质)押方法获取资金的活动性资产。

贸易银行该当凭据其活动性危害偏好,思量压力景象的严峻水平和连续工夫、现金流缺口、优质活动性资产变现本领等要素,根据谨慎准绳确定优质活动性资产的范围和组成。

第三十二条 贸易银行该当对活动性危害实行并表办理,既要思量银行团体的团体活动性危害程度,又要思量隶属机构的活动性危害状态及其对银行团体的影响。

贸易银行该当设立团体外部的生意业务和融资限额,剖析银行团体外部欠债会合度大概对活动性危害孕育发生的影响,防备分支机构或隶属机构过分依赖团体外部融资,淘汰团体外部的危害传导。

贸易银行该当充实相识境外分支机构、隶属机构及其业务地点国度或地域与活动性危害办理相干的执法、法例和羁系要求,充实思量活动性转移限定和金融市场生长差别水平等要素对活动性危害并表办理的影响。

第三十三条 贸易银行该当根据本外币算计和紧张币种辨别举行活动性危害辨认、计量、监测和控制。

第三十四条 贸易银行该当谨慎评价名誉危害、市场危害、操纵危害和荣誉危害等其他种别危害对活动性危害的影响。

第四节 办理信息体系

第三十五条 贸易银行该当创建齐备的办理信息体系,正确、实时、片面计量、监测和陈诉活动性危害状态。

办理信息体系该当至多完成以下功效:

(一)监测白天活动性状态,逐日盘算各个设定工夫段的现金流入、流出及缺口;

(二)盘算活动性危害羁系和监测目标,并在须要时进步监测频率;

(三)支持活动性危害限额的监测和控制;

(四)支持对大额资金活动的及时监控;

(五)支持对优质活动性资产及其他无变现停滞资产品种、数目、币种、所处地区和机构、托管账户等信息的监测;

(六)支持对融资抵(质)押种类类、数目、币种、所处地区和机构、托管账户等信息的监测;

(七)支持在差别假定景象下实行压力测试。

第三十六条 贸易银行该当创建范例的活动性危害陈诉制度,明白各项活动性危害陈诉的内容、情势、频率和报送范畴,确保董事会、初级办理层和其他办理职员实时相识活动性危害程度及其办理状态。

第三章 活动性危害羁系

第一节 活动性危害羁系目标

第三十七条 活动性危害羁系目标包罗活动性笼罩率、净稳固资金比例、活动性比例、活动性立室率和优质活动性资产富足率。

资产范围不小于2000亿元人民币的贸易银行该当连续到达活动性笼罩率、净稳固资金比例、活动性比例和活动性立室率的最低羁系尺度。

资产范围小于2000亿元人民币的贸易银行该当连续到达优质活动性资产富足率、活动性比例和活动性立室率的最低羁系尺度。

第三十八条 活动性笼罩率羁系目标旨在确保贸易银行具有富足的及格优质活动性资产,可以或许在划定的活动性压力景象下,经过变现这些资产满意将来至多30天的活动性需求。

活动性笼罩率的盘算公式为:

活动性笼罩率=及格优质活动性资产÷将来30天现金净流出量

活动性笼罩率的最低羁系尺度为不低于100%。除本措施第六十条第二款划定的情况外,活动性笼罩率该当不低于最低羁系尺度。

第三十九条 净稳固资金比例羁系目标旨在确保贸易银行具有富足的稳固资金泉源,以满意各种资产和表外危害敞口对稳固资金的需求。

净稳固资金比例的盘算公式为:

净稳固资金比例=可用的稳固资金÷所需的稳固资金

净稳固资金比例的最低羁系尺度为不低于100%。

第四十条 活动性比例的盘算公式为:

活动性比例=活动性资产余额÷活动性欠债余额

活动性比例的最低羁系尺度为不低于25%。

第四十一条 活动性立室率羁系目标权衡贸易银行重要资产与欠债的限期设置装备摆设布局,旨在引导贸易银行公道设置装备摆设恒久稳固欠债、高活动性或短期资产,制止过分依赖短期资金支持恒久业务生长,进步活动性危害抵抗本领。

活动性立室率的盘算公式为:

活动性立室率=加权资金泉源÷加权资金运用

活动性立室率的最低羁系尺度为不低于100%。

第四十二条 优质活动性资产富足率羁系目标旨在确保贸易银行连结富足的、无变现停滞的优质活动性资产,在压力环境下,银行可经过变现这些资产来满意将来30天内的活动性需求。

优质活动性资产富足率的盘算公式为:

优质活动性资产富足率=优质活动性资产÷短期现金净流出

优质活动性资产富足率的最低羁系尺度为不低于100%。除本措施第六十条第二款划定的情况外,优质活动性资产富足率该当不低于最低羁系尺度。

第四十三条 贸易银行该当在法人和团体层面,辨别盘算未并表和并表的活动性危害羁系目标,并表范畴根据银行业监视办理机构关于贸易银行资源羁系的相干划定实行。

在盘算并表活动性笼罩率时,若团体外部存在跨境或跨机构的活动性转移限定,相干隶属机构满意本身活动性笼罩率最低羁系尺度之外的及格优质活动性资产,不克不及计入团体的及格优质活动性资产。

第二节 活动性危害监测东西

第四十四条 银行业监视办理机构该当从贸易银行资产欠债限期错配环境、融资泉源的多元化和稳固水平、无变现停滞资产、紧张币种活动性危害状态以及市场活动性等方面,活期对贸易银行和银行体系的活动性危害举行剖析和监测。

银行业监视办理机构该当充实思量单一的活动性危害羁系目标或监测东西在反应贸易银行活动性危害方面的范围性,综合运用多种要领和东西对活动性危害举行剖析和监测。

银行业监视办理机构可联合贸易银行的生长战略、市场定位、谋划形式、资产欠债布局和危害办理本领,对全部或部门监测东西设置差别化的监测预警值或预警区间,适时举行危害提示或要求银行接纳相干步伐。

第四十五条 银行业监视办理机构该当活期监测贸易银行的全部表表里项目在差别工夫段的条约限期错配环境,并剖析其对活动性危害的影响。条约限期错配环境的剖析和监测可以涵盖隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多个工夫段。相干参考目标包罗但不限于各个工夫段的活动性缺口和活动性缺口率。

第四十六条 银行业监视办理机构该当活期监测贸易银行融资泉源的多元化和稳固水平,并剖析其对活动性危害的影响。银行业监视办理机构该当根据紧张性准绳,剖析贸易银行的表表里欠债在融资东西、生意业务敌手和币种等方面的会合度。对欠债会合度的剖析该当涵盖多个工夫段。相干参考目标包罗但不限于焦点欠债比例、同行融入比例、最大十户存款比例和最大十家同行融入比例。

当贸易银行呈现对短期同行零售融资依赖水平较高、同行零售融资增长较快、刊行同行存单增长较快等环境时,或贸易银行在上述方面显着高于同质同类银行或全部贸易银行均匀程度时,银行业监视办理机构该当实时相识缘故原由并剖析其反应出的贸易银行危害变革,须要时举行危害提示或要求贸易银行接纳相干步伐。

第四十七条 银行业监视办理机构该当活期监测贸易银行无变现停滞资产的品种、金额和地点地。相干参考目标包罗但不限于逾额备付金率、本措施第三十一条所划定的优质活动性资产以及向中间银行或市场融资时可以用作抵(质)押品的其他资产。

第四十八条 银行业监视办理机构该当凭据贸易银行的外汇业务范围、钱币错配环境和市场影响力等要素决议能否对其紧张币种的活动性危害举行独自监测。相干参考目标包罗但不限于紧张币种的活动性笼罩率。

第四十九条 银行业监视办理机构该当亲昵跟踪研讨微观经济情势和金融市场变革对银行体系活动性的影响,剖析、监测金融市场的团体活动性状态。发明市场活动性告急、融资本钱进步、优质活动性资产变现本领降落或丧失、活动性转移受限等环境时,该当实时剖析其对贸易银行融资本领的影响。

银行业监视办理机构用于剖析、监测市场活动性的相干参考目标包罗但不限于银行间市场相干利率及成交量、国库活期存款投标利率、单子转贴现利率及证券市场相干指数。

第五十条 银行业监视办理机构该当连续监测贸易银行存贷比的变更环境,当贸易银行呈现存贷比目标颠簸较大、疾速或连续单向变革等环境时,或贸易银行的存贷比显着高于同质同类银行或全部贸易银行均匀程度时,该当实时相识缘故原由并剖析其反应出的贸易银行危害变革,须要时举行危害提示或要求贸易银行接纳相干步伐。

第五十一条 贸易银行该当将活动性危害监测目标全部归入外部活动性危害办理框架,实时监测目标变革并活期向银行业监视办理机构陈诉。

第五十二条 除本措施列出的活动性危害羁系目标和监测参考目标外,银行业监视办理机构还可凭据贸易银行的业务范围、性子、庞大水平、办理形式和活动性危害特点,设置其他活动性危害目标东西,实行活动性危害剖析和监测。

第三节 活动性危害羁系要领和步伐

第五十三条 银行业监视办理机构该当经过非现场羁系、现场查抄以及与贸易银行的董事、初级办理职员举行监视办理发言等方法,运用活动性危害羁系目标和监测东西,在法人和团体层面临贸易银行的活动性危害程度及其办理状态实行监视办理,并尽早接纳步伐应对潜伏活动性危害。

第五十四条 贸易银行该当根据划定向银行业监视办理机构报送与活动性危害有关的财政管帐、统计报表和其他陈诉。委托社会中介机构对其活动性危害程度及活动性危害办理体系举行审计的,还该当报送相干的内部审计陈诉。活动性危害羁系目标该当按月报送,银行业监视办理机构另行划定的除外。

银行业监视办理机构可以凭据贸易银行的业务范围、性子、庞大水平、办理形式和活动性危害特点,确定贸易银行报送活动性危害报表、陈诉的内容和频率。

第五十五条 贸易银行该当于每年4月尾前向银行业监视办理机构报奉上一年度的活动性危害办理陈诉,重要内容包罗活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、重要政策和步伐、外部危害办理目标和限额、应急方案及其测试环境等。

贸易银行对活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐举行庞大调解的,该当在1个月外向银行业监视办理机构书面陈诉调解环境。

第五十六条 贸易银行该当按季向银行业监视办理机构报送活动性危害压力测试陈诉,内容包罗压力测试的景象、要领、历程和结果。呈现市场猛烈颠簸等环境时,该当进步压力测试报送频率。贸易银行凭据压力测试结果对活动性危害偏好、活动性危害办理计谋、政策和步伐举行庞大调解的,该当实时向银行业监视办理机构陈诉相干环境。

第五十七条 贸易银行该当实时向银行业监视办理机构陈诉下列大概对其活动性危害程度或办理状态孕育发生倒霉影响的庞大事变和拟接纳的应对步伐:

(一)本机构名誉评级大幅下调;

(二)本机构大范围出售资产以增补活动性;

(三)本机构紧张融资渠道行将受限或生效;

(四)本机构产生挤兑变乱;

(五)母公司或团体内其他机构的谋划状态、活动性状态、名誉评级等产生庞大倒霉变革;

(六)市场活动性状态产生庞大倒霉变革;

(七)跨境或跨机构的活动性转移政策呈现倒霉于活动性危害办理的庞大调解;

(八)母公司、团体谋划运动地点国度或地域的政治、经济状态产生庞大倒霉变革;

(九)其他大概对其活动性危害程度或办理状态孕育发生倒霉影响的庞大变乱。

要是贸易银行的羁系目标曾经或行将降至最低羁系尺度以下,该当剖析缘故原由及其反应出的危害变革环境,并立刻向银行业监视办理机构陈诉。

贸易银行呈现监测目标颠簸较大、疾速或连续单向变革的,该当剖析缘故原由及其反应出的危害变革环境,并实时向银行业监视办理机构陈诉。

外商独资银行、中外合股银行境内本外币资产低于境内本外币欠债,团体内跨境资金净流出比例凌驾25%,以及本国银行分行跨境资金净流出比例凌驾50%的,该当在2个事情日外向银行业监视办理机构陈诉。

第五十八条 银行业监视办理机构该当凭据对贸易银行活动性危害程度及其办理状态的评价结果,确定活动性危害现场查抄的内容、范畴和频率。

第五十九条 贸易银行该当根据划定活期表露活动性危害程度及其办理状态的相干信息,包罗但不限于:

(一)活动性危害办理管理布局,包罗但不限于董事会及其专门委员会、初级办理层及相干部分的职责和作用;

(二)活动性危害办理计谋和政策;

(三)辨认、计量、监测、控制活动性危害的重要要领;

(四)重要活动性危害办理目标及扼要剖析;

(五)影响活动性危害的重要要素;

(六)压力测试环境。

第六十条 对付未服从活动性危害羁系目标最低羁系尺度的贸易银行,银行业监视办理机构该当要求其限期整改,并视情况根据《中华人民共和国银行业监视办理法》第三十七条、第四十六条划定接纳羁系步伐大概实行行政处分。本条第二款划定的情况除外。

当贸易银行在压力状态下游动性笼罩率、优质活动性资产富足率低于最低羁系尺度时,银行业监视办理机构该当思量以后和将来海内外经济金融状态,剖析影响单家银行和金融市场团体活动性的要素,凭据贸易银行活动性笼罩率、优质活动性资产富足率降至最低羁系尺度以下的缘故原由、严峻水平、连续工夫和频率等接纳相应步伐。

第六十一条 对付活动性危害办理存在缺陷的贸易银行,银行业监视办理机构该当要求其限期整改。对付逾期未整改大概活动性危害办理存在严峻缺陷的贸易银行,银行业监视办理机构有权接纳下列步伐:

(一)与贸易银行董事会、初级办理层举行监视办理发言;

(二)要求贸易银行举行更严酷的压力测试、提交更有用的应急方案;

(三)要求贸易银行增长活动性危害办理陈诉的内容,进步陈诉频率;

(四)增长对贸易银行活动性危害现场查抄的内容,扩展查抄范畴,并进步查抄频率;

(五)限定贸易银行展开收买或其他大范围业务扩张运动;

(六)要求贸易银行低落活动性危害程度;

(七)进步贸易银行活动性危害羁系目标的最低羁系尺度;

(八)进步贸易银行的资源富足率要求;

(九)《中华人民共和国银行业监视办理法》以及其他执法、行政法例和部分规章划定的有关步伐。

对付母公司或团体内其他机构呈现活动性困难的贸易银行,银行业监视办理机构可以对其与母公司或团体内其他机构之间的资金往来提出限定性要求。

银行业监视办理机构可凭据外商独资银行、中外合股银行、本国银行分行的活动性危害状态,对其境内资产欠债比例或跨境资金净流出比例提出限定性要求。

第六十二条 对付未根据划定提供活动性危害报表或陈诉、未根据划定举行信息表露或提供虚伪报表、陈诉的贸易银行,银行业监视办理机构可以视情况根据《中华人民共和国银行业监视办理法》第四十六条、第四十七条划定实行行政处分。

第六十三条 银行业监视办理机构该当与境表里相干部分增强和谐互助,配合创建信息相同机制和活动性危害应急处理联动机制,并订定贸易银行活动性危害羁系应急预案。

产生影响单家机构或市场的庞大活动性变乱时,银行业监视办理机构该当与境表里相干部分增强和谐互助,适时启动活动性危害羁系应急预案,低落相干变乱对金融体系及微观经济的负面打击。

第四章 附则

第六十四条 国度开辟银行及政策性银行、屯子互助银行、村镇银行、屯子名誉社和本国银行分行参照本措施实行。

第六十五条 本措施所称活动性转移限定是指由于执法、羁系、税收、外汇管束以及钱币不行自在兑换等缘故原由,招致资金或融资抵(质)押品在跨境或跨机构转移时遭到限定。

第六十六条 本措施所称无变现停滞资产是指未在任何生意业务中用作抵(质)押品、名誉增级大概被指定用于付出运营用度,在整理、出售、转移、转让时不存在执法、羁系、条约或操纵停滞的资产。

第六十七条 本措施所称紧张币种是指以该钱币计价的欠债占贸易银行欠债总额5%以上的钱币。

第六十八条 本措施中“以上”包罗本数。

第六十九条 贸易银行的活动性笼罩率该当在2018年末前到达100%。在过渡期内,该当不低于90%。勉励有条件的贸易银行提早达标;对付活动性笼罩率已到达100%的银行,勉励其活动性笼罩率继承连结在100%之上。

第七十条 贸易银行该当自2020年1月1日起实行活动性立室率羁系要求。2020年前,活动性立室率为监测目标。

第七十一条 贸易银行的优质活动性资产富足率该当在2019年6月尾前到达100%。在过渡期内,该当在2018年末前到达80%。

第七十二条 对付资产范围初次到达2000亿元人民币的贸易银行,在初次到达确当月仍可实用原羁系目标;自次月起,无论资产范围能否继承连结在2000亿元人民币以上,均该当实用针对资产范围不小于2000亿元的贸易银行的羁系目标。

第七十三条 经银行业监视办理机构答应,资产范围小于2000亿元人民币的贸易银行可实用活动性笼罩率和净稳固资金比例羁系要求,不再实用优质活动性资产富足率羁系要求。

贸易银行提交的请求调解实用羁系目标的陈诉中,该当至多包罗:办理信息体系对活动性笼罩率、净稳固资金比例目标盘算、监测、剖析、陈诉的支持环境,活动性笼罩率中稳固存款、业务干系存款的辨认要领及数据环境,活动性笼罩率与优质活动性资产富足率的目标差别及缘故原由剖析,以及优质活动性资产办理环境等。

贸易银行调解实用羁系目标后,非特别缘故原由,不得请求规复原羁系目标。

第七十四条 本措施由卖什么比力赢利银行业监视办理机构卖力表明。

第七十五条 本措施自2018年7月1日起实施。《贸易银行活动性危害办理措施(试行)》(中国银监会令2015年第9号)同时废止。本措施实行前公布的有关规章及范例性文件如与本措施纷歧致的,根据本措施实行。